Essai d'une stratégie sur EUR/USD

EUR/USD sur graph 1M.
Horaires : 09h>00h
0,3 lot = 3$/€ pip

Stop Loss : 35 (risque par trade = 3%)
Trailing Stop : 45

Indicateurs :
Slope Direction Line (HMA), period 300. Il donne la période autorisée pour entrer en long ou court.

Pour le moment je me base sur le MACD faute de mieux pour mon point d'entrée, avec en plus de l'analyse de courbe (range, canaux, cassures).

La suite après les testes.

Les fournisseurs de signaux

Le forex est un vaste marché, on y trouve une quantité incroyable d'informations, de services et d'arnaques aussi.

Parmi ces services il y a les émetteurs de signaux, ce sont des particuliers/entreprises qui émettent gratuitement ou contre une certaine somme des signaux d'achat/vente par sms.


AVANTAGES
- Simple, il suffit de suivre le signal.
- Pas de perte de temps.

INCONVENANTS
- On suit comme un mouton des signaux que l'on ne comprend pas.
- Aucune connaissance.
- Pas d'indépendance, si l'émetteur de signaux disparait c'est terminé.

Cette solution qui comporte quelques risques peut convenir aux traders du dimanche qui n'ont pas le temps de se plonger dans les graphiques. Néanmoins, si vous avez au moins une petite heure à consacrer au trading je la déconseille fortement car non seulement c'est risqué et ennuyeux, mais en plus de cela on perd tout l'intérêt du trading.

Les indicateurs, aide à la décision

Pourquoi paramétrer les indicateurs au plus proche de ma lecture de courbe ?

Un indicateur technique tel MACD, RSI, Moyennes mobiles traduit une courbe en donnant des informations supplémentaire afin de faciliter notre propre interprétation.

Les indicateurs sont une aide à la décision qui doit suivre au plus proche notre lecture, il faut donc dans cette optique adapter une combinaison d’indicateur la plus proche de ma propre analyse de courbes.

Naturellement, je m'oriente vers un système de following trend (suivit de tendance), je cherche donc actuellement un indicateur de tendance à base de Moyennes mobiles et mesure de force de tendance type ROA.

Strategy, premiers éléments

Infos générales

Unité de temps : 5 Minutes
Paires traités : EUR/JPY & GBP/USD
Type de stratégie : following trend

Horaires de trading : 09h > 00h

Stop loss : -70 pips

Indicateurs utilisés : A définir

Autres systèmes de stop

Take Half Profit & Traling Stop
Un Take Profit sur une première moitié de la position et un trailing stop sur la seconde moitié afin de vérouiller une partie des gains tout en se laissant la possibilité de laisser courir sa position.
On place donc un Take Profit à 60 pips ainsi qu'un Trailing Stop à 60 pips qui ne s'activera que lorsque le gain potentiel maximal aura dépassé 30 pips. Le stop loss initial à 30 pips est toujours présent.

Take two Half Profits & Trailing Stop
Un stop initial à 30 pips. On ajoute un premier Take Profit à 60 pips et un second à 150 pips. Enfin un Trailing Stop à 60 pips est activé dès le départ.

source : AddictFX

Calcul du risque

Optimiser le risque permets plus de trades plus efficacement en contrôlant le risque.

Des études d'analystes trouvées sur le net sont arrivés aux conclusions suivantes :
Perte maxi par jour : 6% sur toutes les positions
Perte maxi par trade : 2% par trade
Technique : si les positions sont gagnantes, l’exposition au risque est donc réduite, je peux me permettre de prendre d'autres positions si ma margin le permet.

Exemple :

10000 € de capital
Perte maxi par jour : -600 €
Perte maxi par trade : -200€ (stop loss placé à -200€ )

Avant de devoir m'arrêter de trader pour la journée, il va falloir que je comptabilise 3 trades perdants (stop loss touchés = 3 x -200€) sans gains.

L'avantage de ce système est de limiter les pertes journalières en cas de mauvaise serie de trade.
L'élément le plus important étant la perte maxi par trade car c'est elle qui conditionner le nombre de lot à prendre selon le capital et l'effet de levier.

Pour reprendre l'exemple avec un capital de 10000€ et une perte maximal par trade de -200€.
Je décide que ma stratégie utilise des stop loss à -50 pips (spread inclus), cela signifie que 1 pip = 4€ (4€x50 pip = 200€).
Je respecte ainsi le risque établi à 2% du capital par trade.
Ma mise sera 0,4 lot (pip = 4€), avec mon capital de 10000€ sur un levier de 1:5

Attention: un risque de 2%/trade est elevé et adapté aux petites mises (<10000€)

Le système de trend following

"In finance, trend following is an investment strategy that tries to take advantage of long-term moves that seem to play out in various markets. The system aims to work on the market trend mechanism and take benefit from both sides of the market enjoying the profits from the ups and downs of the stock market"
Source wikipedia

Les stratégies de trend following (suivit de tendance) sont très répandues et savent générer de gros bénéfices rapidement.
On retrouve souvent les mêmes caractéristiques de résultats c'est à dire un pourcentage plus élevé de trades perdants (60% perdant et 40% gagnants par exemple) mais en contre parti les trades gagnant sont en moyenne plus élevés en gain.

Exemple type du résultat d'une serie de trade sur tendance :
-58
-69
+80
-50
+290
-12

Ici on a 4 trades perdants sur 6 pour cependant arriver sur un résultat positif. L'essentiel du résultat positif se trouve dans le 5 ème trade qui a su profiter d'une belle tendance. Il n'est pas rare d'enchaîner les pertes et les effacer subitement avec un seul trade largement gagnant.

Mais quel est le revers de la médaille ?
Le problème du suivit de tendance, c'est un grand drawdown dû aux périodes de range qui accumulent les faux signaux.
Une solution serait de mieux filtrer la prise de position afin d'éviter le plus possible les faux signaux a l'aide d'un indicateur technique (le quel ?). Tracer des canaux, attendre les franchissements de supports et résistances.

Il faut également accepter psychologiquement de finir avec un % de trades perdants élevé, ce qui n'est pas si facile lorsque les trades positifs tardent à arriver !