Le forex est un vaste marché, on y trouve une quantité incroyable d'informations, de services et d'arnaques aussi.
Parmi ces services il y a les émetteurs de signaux, ce sont des particuliers/entreprises qui émettent gratuitement ou contre une certaine somme des signaux d'achat/vente par sms.
AVANTAGES
- Simple, il suffit de suivre le signal.
- Pas de perte de temps.
INCONVENANTS
- On suit comme un mouton des signaux que l'on ne comprend pas.
- Aucune connaissance.
- Pas d'indépendance, si l'émetteur de signaux disparait c'est terminé.
Cette solution qui comporte quelques risques peut convenir aux traders du dimanche qui n'ont pas le temps de se plonger dans les graphiques. Néanmoins, si vous avez au moins une petite heure à consacrer au trading je la déconseille fortement car non seulement c'est risqué et ennuyeux, mais en plus de cela on perd tout l'intérêt du trading.
Les fournisseurs de signaux
Les indicateurs, aide à la décision
Pourquoi paramétrer les indicateurs au plus proche de ma lecture de courbe ?
Un indicateur technique tel MACD, RSI, Moyennes mobiles traduit une courbe en donnant des informations supplémentaire afin de faciliter notre propre interprétation.
Les indicateurs sont une aide à la décision qui doit suivre au plus proche notre lecture, il faut donc dans cette optique adapter une combinaison d’indicateur la plus proche de ma propre analyse de courbes.
Naturellement, je m'oriente vers un système de following trend (suivit de tendance), je cherche donc actuellement un indicateur de tendance à base de Moyennes mobiles et mesure de force de tendance type ROA.
Strategy, premiers éléments
Infos générales
Unité de temps : 5 Minutes
Paires traités : EUR/JPY & GBP/USD
Type de stratégie : following trend
Horaires de trading : 09h > 00h
Stop loss : -70 pips
Indicateurs utilisés : A définir
Autres systèmes de stop
Take Half Profit & Traling Stop
Un Take Profit sur une première moitié de la position et un trailing stop sur la seconde moitié afin de vérouiller une partie des gains tout en se laissant la possibilité de laisser courir sa position.
On place donc un Take Profit à 60 pips ainsi qu'un Trailing Stop à 60 pips qui ne s'activera que lorsque le gain potentiel maximal aura dépassé 30 pips. Le stop loss initial à 30 pips est toujours présent.
Take two Half Profits & Trailing Stop
Un stop initial à 30 pips. On ajoute un premier Take Profit à 60 pips et un second à 150 pips. Enfin un Trailing Stop à 60 pips est activé dès le départ.
source : AddictFX
Calcul du risque
Optimiser le risque permets plus de trades plus efficacement en contrôlant le risque.
Des études d'analystes trouvées sur le net sont arrivés aux conclusions suivantes :
Perte maxi par jour : 6% sur toutes les positions
Perte maxi par trade : 2% par trade
Technique : si les positions sont gagnantes, l’exposition au risque est donc réduite, je peux me permettre de prendre d'autres positions si ma margin le permet.
Exemple :
10000 € de capital
Perte maxi par jour : -600 €
Perte maxi par trade : -200€ (stop loss placé à -200€ )
Avant de devoir m'arrêter de trader pour la journée, il va falloir que je comptabilise 3 trades perdants (stop loss touchés = 3 x -200€) sans gains.
L'avantage de ce système est de limiter les pertes journalières en cas de mauvaise serie de trade.
L'élément le plus important étant la perte maxi par trade car c'est elle qui conditionner le nombre de lot à prendre selon le capital et l'effet de levier.
Pour reprendre l'exemple avec un capital de 10000€ et une perte maximal par trade de -200€.
Je décide que ma stratégie utilise des stop loss à -50 pips (spread inclus), cela signifie que 1 pip = 4€ (4€x50 pip = 200€).
Je respecte ainsi le risque établi à 2% du capital par trade.
Ma mise sera 0,4 lot (pip = 4€), avec mon capital de 10000€ sur un levier de 1:5
Attention: un risque de 2%/trade est elevé et adapté aux petites mises (<10000€)
Le système de trend following
"In finance, trend following is an investment strategy that tries to take advantage of long-term moves that seem to play out in various markets. The system aims to work on the market trend mechanism and take benefit from both sides of the market enjoying the profits from the ups and downs of the stock market"
Source wikipedia
Les stratégies de trend following (suivit de tendance) sont très répandues et savent générer de gros bénéfices rapidement.
On retrouve souvent les mêmes caractéristiques de résultats c'est à dire un pourcentage plus élevé de trades perdants (60% perdant et 40% gagnants par exemple) mais en contre parti les trades gagnant sont en moyenne plus élevés en gain.
Exemple type du résultat d'une serie de trade sur tendance :
-58
-69
+80
-50
+290
-12
Ici on a 4 trades perdants sur 6 pour cependant arriver sur un résultat positif. L'essentiel du résultat positif se trouve dans le 5 ème trade qui a su profiter d'une belle tendance. Il n'est pas rare d'enchaîner les pertes et les effacer subitement avec un seul trade largement gagnant.
Mais quel est le revers de la médaille ?
Le problème du suivit de tendance, c'est un grand drawdown dû aux périodes de range qui accumulent les faux signaux.
Une solution serait de mieux filtrer la prise de position afin d'éviter le plus possible les faux signaux a l'aide d'un indicateur technique (le quel ?). Tracer des canaux, attendre les franchissements de supports et résistances.
Il faut également accepter psychologiquement de finir avec un % de trades perdants élevé, ce qui n'est pas si facile lorsque les trades positifs tardent à arriver !
Pourquoi le FOREX ?
Ils y a beaucoup de raisons qui m'ont conduit vers ce marché. En voici quelques une :
- Une liquidité illimité : pas de carnet d'ordre donc pas de délai d'exécution achat/vent.
- Un marché ouvert 24h/24, 7J/7.
- Pas de gros GAP : permet des traders en overnight la semaine.
- Peu de frais : le spread principalement qui est très faible comparé au marché action.
- L'effet de levier : permettant de gagner/perdre avec moins d'argent investi.
- L'accessibilité et la simplicité : peu d'informations a interpréter, plateform MT4 facile d'utilisation.
- Un marché d'opportunité : propice à la création de systèmes de trading et à la recherche.
Trading en musique
La musique a des vertus relaxantes. Tout le monde sait que le trading est une activité stressante à l'image des traders survoltés dans les salles de marché sur le pit.
Même si aujourd'hui l'activité consiste à rester devant son écran en analysant graphiques biscornus bardés d'indicateurs survoltés et autres outils complexes et incompréhensibles pour le commun des mortels, il n'en reste pas moins que c'est NOTRE argent que nous tradons, gagnons, perdons.
La musique peut être un bon moyen de décompression, décontraction et de concentration. Il est toujours plus agréable de perdre de l'argent en musique que dans un silence oppressant non ?
Je vous laisse à présent et m'éclipse pour un moment d'intimité entre moi et le marché..
"When I think of you some time
And I want to spend some time with you
Just the two of us
We can make it if we try
Just the two of us"
Just the two of us - Bill Withers
Horaires viables
Le Forex étant ouvert 5j/7, 24h/24, a moins d'être insomniaque je ne conçois pas comment pouvoir passer 24h/24 devant les graphiques pour saisir toutes les opportunités.
Horaires viables : 9h > 00h soit 15h de disponibilité 5j/7 au trading constitue une bonne base.
Généralement, les heures en dehors de cette tranche offrent moins de volatilité pour les devises à spread abordable : EUR/GBP/USD/JPY, donc moins de mouvements intéressants.
Heureusement il existe la possibilité de laisser courir une position overnight avec stop, trailing stop ou take profit. C'est un point important a inclure dans le plan de trading.
Conseils de trader
Comme promis voici un petit résumé de conseils que je trouve intéressant de partager. La plupart sont largement tirés/inspirés du livre "Psychologie des grands traders" de Thami Kabbaj.
- Ne pas avoir une gestion hasardeuse des pertes qui pousse à ne pas couper ses positions perdantes rapidement.
- Les mouvements des cours boursiers sont aléatoires et les traders qui ne sont pas extrêmement disciplinés sont rapidement balayés.
- Le plus grand danger sur les marchés est la recherche de certitudes. Le trader qui refuse toute information douloureuse (pertes, scénario invalidé) compromet son analyse et sa gestion de postions.
- Le trader n’est pas rémunéré au nombre d’heures passées devant son écran mais à la qualité du temps consacré à son activité.
- Le trader est euphorique après une série de gains et paniqué après une serie de pertes. Il faut apprendre à se calmer dans le premier cas et à reprendre confiance en soit dans le second.
- Le trader doit apprendre à embrasser l’incertitude, éliminer les doutes et effacer tout égo.
- Le marché est neutre, le trader ne doit pas le tenir responsable de ses erreurs.
- Le trader, même épris de liberté considère que le non-respect de son plan de trading équivaut à un échec.
- Le trader doit se spécialiser dans ce qu’il maitrise le mieux pour développer des compétences spécifiques et acquérir un avantage par rapport à la concurrence.
- Le trader doit gérer son stress, tourner la page rapidement. Être détendus, en bonne condition physique et bénéficier d’un cadre de vie équilibré.
- Le trader doit penser probabilités. Considérer les probabilités pertinentes sur le long terme en capitalisant sur les positions à forte probabilité et se s’en dessaisir rapidement lorsqu’elles ne lui sont plus favorable.
- Les traders créent eux mêmes les blocages, Pour réussir, le trader doit être convaincu de ses chances de réussite. S’il en doute, alors il échouera inéluctablement.
- Comme les sportifs de haut niveau, le trader doit établir une stratégie pour gagner. Il doit créer une vision représentant sa façon de se voit à l’avenir, lui permettant de tenir malgré l’incertitude.
- Le trader doit prendre des risques, accepter les pertes, surmonter l’échec et avouer ses faiblesses. Avoir un esprit de champion.
- Le trader doit effectuer un travail d’analyse personnelle, relever ses forces et ses faiblesse afin de se spécialiser dans les domaines qu’il maîtrise le mieux.
- L’attachement aux résultats est à proscrire, le trader doit avant tout se focaliser sur le processus.
Volatilité et paires tradables
Volatilité :
Classement des devises majors par volatilité moyenne :
1. GBP
2. JPY
3. EUR
4. USD
Corrélations fortes entre USD =+/- EUR et JPY =+/- GBP
Les paires les plus intéressantes à trader en court terme/ intraday sont EUR/JPY et GBP/USD.
Le brocker FxPro offre un faible spread de ces deux paires variant entre 1 pip et 3 pips hors slippage.
Leur volatilité est élevée ce qui rend ces 2 paires tradablent pour des mouvements de quelques heures en intraday.
Stop loss : un gain minimum
Stop loss garantissant un minimum de gain.
Une fois que la position est déclenchée (EUR/JPY, GBP/USD), je surveille de loin en plaçant une alerte au niveau où la position enregistrerait 60 pips de profit. Une fois ce niveau atteint, le stop est placé au point d’entrée plus 10 pips de profit pour garantir un minimum de gain. À chaque nouveau 60 pips, le stop est déplacé de la même distance.
Avantages :
- Sécurise la position
- Laisse courir les PV
Inconvenants :
- Ne prend pas en compte la force d'une tendance, ni la volatilité
Prise de décision : M1, M5, M15 ?
La prise de décision se fait par l'analyse d'un courbe sur les différentes unités de temps de MetaTrader 4.
Un solution pour une prise de position à partir de M5 serait de procéder ainsi sur trois fenêtres :
M15 = tendance globale
M5 = Lecture / analyse
M1 = prise de décision + placement sur ticks
J'ai cependant remarqué qu'il était intéressant de ne pas utiliser de M15 et la remplacer par une M5 dézoomé afin d'avoir exactement les mêmes bougies, soit les mouvements.
Cela donne :
M5 dézoomée = tendance globale
M5 = Lecture / analyse
M1 = prise de décision + placement sur tick
Cette approche est intéressante et semble donner une meilleure précision, je compte l'utiliser dans ma stratégie de trading.