Calcul du risque

Optimiser le risque permets plus de trades plus efficacement en contrôlant le risque.

Des études d'analystes trouvées sur le net sont arrivés aux conclusions suivantes :
Perte maxi par jour : 6% sur toutes les positions
Perte maxi par trade : 2% par trade
Technique : si les positions sont gagnantes, l’exposition au risque est donc réduite, je peux me permettre de prendre d'autres positions si ma margin le permet.

Exemple :

10000 € de capital
Perte maxi par jour : -600 €
Perte maxi par trade : -200€ (stop loss placé à -200€ )

Avant de devoir m'arrêter de trader pour la journée, il va falloir que je comptabilise 3 trades perdants (stop loss touchés = 3 x -200€) sans gains.

L'avantage de ce système est de limiter les pertes journalières en cas de mauvaise serie de trade.
L'élément le plus important étant la perte maxi par trade car c'est elle qui conditionner le nombre de lot à prendre selon le capital et l'effet de levier.

Pour reprendre l'exemple avec un capital de 10000€ et une perte maximal par trade de -200€.
Je décide que ma stratégie utilise des stop loss à -50 pips (spread inclus), cela signifie que 1 pip = 4€ (4€x50 pip = 200€).
Je respecte ainsi le risque établi à 2% du capital par trade.
Ma mise sera 0,4 lot (pip = 4€), avec mon capital de 10000€ sur un levier de 1:5

Attention: un risque de 2%/trade est elevé et adapté aux petites mises (<10000€)